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10月中旬,第一财经曾报道过《量化交易监管措施将出台?量化机构:监管只是在了解情况》,内容直指监管正在摸底排查量化机构在市场中量化交易数据占比和交易特征。

如今,监管正式下发的通知来了。

监管要求更细

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11月1日,多家量化机构向记者证实,收到了基金业协会下发的《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》(以下简称“通知”)。

通知内容显示,监管将在11月1日上线“量化私募基金运行报表”的月度报表。

资料来源:中国证券投资基金业协会官网

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“每家都收到这则通知了,但是实际影响应该不大。”一位头部量化机构品牌部负责人李晶(化名)对第一财经表示。

“监管应该是为了更加全面掌握量化私募基金的整体运营情况,才出台的该则法规。”某头部量化机构运营人员侯明(化名)对第一财经表示。

据侯明介绍,“以往从来没有统计过类似数据”。

而李晶则表示,相比于以往,“通知”要求报送的内容,颗粒度要更细一些。

“报的内容要更详细一些、包括一些交易性特征,算是对过去协会报送数据的分类统计细化,并无实质影响。最多以前是按季度报送,通知出台后,则是一个月报送一次。” 李晶说道。

对量化密切关注

2021年是“量化大年”。

中信证券研报显示,截至2021年二季度末,国内量化类私募基金,在证券私募中的占比攀升至21%,总管理规模正式突破1万亿元。

据私募排排网数据统计,量化私募是前三季度最大的赢家,在百亿私募收益榜前十中,纯量化私募占去八席,分别是鸣石投资、天演资本、佳期投资、世纪前沿资产、金戈量锐、因诺资产、盘京投资、宁波幻方量化。

数据显示,截至9月底,20家百亿量化私募今年以来不仅全部获得正收益,平均收益更是高达20.08%,远超百亿私募平均水平。

在部分业内人士看来,“通知”的下发,代表监管更加密切关注量化基金行业。

“虽然没什么实际影响,但我个人认为,通知的下发代表上层在更加密切地关注量化基金行业。” 磐安投资合伙人邱晓刚表示。

上海小郁资产总经理左剑明则认为,“通知”的下发,一定会对量化基金的可操作性造成一定层面的影响。

“粗略来看,通知下发应该对于市场会有一个比较大的影响。管理层去收量化基金,背后一定有潜台词,一旦(量化基金)进入监管范围,可操作性就会明显降低。” 左剑明表示。

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