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中国经济网北京12月30日讯 (记者 康博) 近日,宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:幻方量化)接连受到投资者关注,先是其高管在朋友圈发布“抱歉声明”强调“千万莫动手”,而后,公司也在微信公众号发布声明称,对近期的业绩波动深感愧疚。据悉,该公司自8月底至今创出了10.66%的历史最大回撤,旗下9只基金年内跌幅超过10%,且皆为成立未满一年的新基金。值得注意的是,今年以来,幻方量化还有12只基金提前清算,从运作时间看,这些基金长则3年短则半年有余,累计收益率更是十分微薄。

基金业绩不佳私募高管朋友圈公开致歉

据悉,本月27日,幻方量化公司高管在朋友圈致歉投资人。该高管发文称:想和投资者说,最近几个月跑得不好,十分抱歉。我们正在全力加班加点做研发,但的确需要一点时间。这种时候,投资者不难受是不可能的,所以骂我骂我们完全接受。就是千万莫动手哈,就算动手也别打脸,消消气,手下留情,等我们重振旗鼓哈。

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28日晚间,微信公众号“幻方量化”也发布声明称,作为一家综合型的量化私募基金公司,幻方的换手率一直以来相对较低。和同行相比,幻方的收益更多来自持有、更少来自交易。在使用高换手策略交易波动获取收益的同时,也使用人工智能技术,力求在更长的持股周期上获取股票价值增长带来的收益。

声明指出,近期业绩波动,一部分来源于长周期上的持股波动。就目前的情况而言,Al选出来的股票从长期价值来说基本上是没问题的,但在买卖时点上确实没做好。市场风格剧烈切换的时候,AI会倾向于冒更大的风险来博取更多收益,这进一步加大了回撤。正在不断调整策略,以适应新的市场环境变化,同时降低持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。

另外,声明称量化资管行业规模扩展太快,策略同质化严重,加大了整体操作的难度。对此幻方一方面着手控制总的管理规模,另一方面继续加大对策略研究的投入,务求在未来的竞争中继续取得领先。

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声明在最后表示,今年幻方大部分投资者投资收益依然是正的,但相对指数涨幅来说,这个收益是不及格的。另外部分客户尤其是对冲客户遭受到了浮亏,对此非常抱歉。

根据私募排排网数据显示,截止12月26日,幻方量化今年一共备案了198只量化基金,运行中的基金总数量高达497只。业绩方面,截止12月27日,幻方量化今年来整体收益为10.76%,但从8月底至今,创出了10.66%的历史最大回撤。

从其公开披露净值的基金来看,幻方量化共有71只基金年内收益率为负,其中有9只基金跌幅超过10%,这些基金均是成立未满一年的新基金。

幻方量化旗下公开披露净值且年内跌幅超10%基金一览

来源:私募排排网

如幻方300指数增强欣享3号成立于2021年3月16日,其最新净值截止日为2021年12月24日,累计收益率为-20.03%,单位净值0.7997元。

幻方300指数增强欣享3号动态回撤

来源:私募排排网

年内12只基金提前清算 收益率寥寥无几

沪上某头部私募FOF人士直言:“规模过大的量化私募机构存在三方面风险:一是规模快速增长会阶段性影响模型的表现,而且部分量化私募是否有能力管理百亿元以上的规模,是否能够在市场环境变化过程中实现策略的有效迭代,这些都需要观察;二是很多头部量化私募为了追求短期高业绩会进一步扩大风险敞口,一旦市场风格突变可能引起巨幅回撤;三是当量化私募管理规模达到一定程度时,策略会趋同,超额收益率也会逐步下降,反而一些中小型量化私募的独特策略能够实现更具弹性的业绩。”而这一分析也正是此前微信公众号“幻方量化”中所提到的一些原因。

国金证券基金研究总监张剑辉也表示:“量化策略业绩表现具有一定的周期性,有适应期也有挣扎期,九月中旬以来私募量化行业可以说经历了快速发展以来最严峻的一波回撤,持续时间和幅度都比往年有过之。”张剑辉认为,从长期角度来看,身处在风险持续释放的情况下,有利于管理人重新审视自身的风控水平,并且通过不断地对策略进行迭代更新来提升投资能力。

除了业绩不佳的基金外,幻方量化今年还提前清算了12只基金。根据私募排排网数据显示,这些基金最早成立于2018年年底,最晚成立于2020年年底,但即便是长达3年的运作期,也没让这些基金取得多少收益。以九章幻方量化定制10号为例,该基金成立于2018年12月24日,清算于今年12月10日,最新净值截止日为2021年11月19日,但累计收益率却仅有1.58%,而这还是12只清算基金中收益率最高的。幻方量化500指数专享4号7期,从2020年9月7日成立到2021年3月26日清算时,收益率还为负值。

幻方量化今年提前清算基金一览

来源:私募排排网

根据中国经济网记者了解,幻方量化成立于2016年,作为头部量化私募,其过去几年发展迅速,早在2019年8月就突破了百亿元大关,如今的规模更是成长至千亿。幻方量化的创始团队早在2008年就开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,其中,创始人徐进是浙江大学信号与信息处理博士,后多年从事证券与期货量化投资策略。CEO陆政哲此前曾表示,幻方是一家完全依靠人工智能来做投资的对冲基金,收益主要是来自于AI选股,包括了技术面的选股和基本面的选股。

此外,徐进还是浙江九章资产管理有限公司(以下简称:九章资产)的法定代表人,持股比例7.5%,梁文锋作为该公司总经理,持股85%。

数据显示,九章资产旗下也有13只基金今年内收益率为负,其中3只亏损超过10%,据悉,这些基金的最大回撤也大多发生在12月24日,九章信淮量化专享12号的基金经理为陈哲,其曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作,现任幻方科技首席策略官。

九章资产年内收益率亏损基金一览

来源:私募排排网

(责任编辑:关婧)

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